PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWCIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 (^GSPC).

TWCIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TWCIX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCIX:

0.50

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

TWCIX:

0.91

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

TWCIX:

1.13

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TWCIX:

0.56

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

TWCIX:

1.78

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

TWCIX:

7.44%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

TWCIX:

25.17%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

TWCIX:

-57.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TWCIX:

-6.17%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.79% соответственно.

TWCIX

С начала года

-1.93%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-2.31%

1 год

12.52%

5 лет

15.70%

10 лет

14.00%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и ^GSPC

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.09%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и ^GSPC

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...